Математические методы риск-менеджмента
Нет на складе
Автор: Долматов Андрей Сергеевич
Издатели: Экзамен, год выпуска 2007
ISBN: 978-5-377-00016-7
Серия: Учебные пособия для ВУЗов
Год: 2007
Описание:
Учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг.
Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на стоимость портфеля, определения параметров вероятностного распределения вектора ключевыхрисковых факторов, конструирования функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения наиболее подходящего метода для расчета величины VaR. применения методов приближения функций для целей упрощения расчетов.
Также рассматриваются методика SPAN и методика биржи EUREX, предназначенные для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов.
Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров.
